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probit和logit的区别

发布时间:2024-04-29 12:57:36

logit和probit的区别: 1. y* = xb + e中,对e的分布的设定不同。logit模型中,e服从标准logistic分布;probit模型中,e服从标准正态分布。 2. 两个模型估算的边际效应的差别主要体现在对尾部数据的解释上。

probit和logit的区别

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相互的联系:

1. 经验法则:b_logit 约等于1.6倍的b_probit。

2. 多数情况下,两个模型的边际效应十分接近,相应的t-statistic也十分接近。

3. 估计方法:均使用maximum likelyhood。

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4. 两个模型估算系数均没有直接的经济意义。因而对模型系数的解读不同于线性模型。

5. 两个模型均用于解释事件发生的概率(即P(y=1 |x)),这点不同于经典计量模型。

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